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 Le Opzioni

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AutoreMessaggio
axel73
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MessaggioTitolo: Re: Le Opzioni   Lun 8 Dic 2014 - 11:37

Icaro72 ha scritto:
Ok, questo il portafoglio ad oggi...


Ciao Icaro, come va?

Le opzioni sono uno strumento che mi piace molto e sto cercando di approfondire (e fare qualche piccola operazione).

Volevo chiederti, se posso, come operi per inserire gli ordini?
Mi spiego:
io individuo un livello per esempio sul FIB a cui vorrei andare corto controtrend comprando una put OTM.
Scelgo lo strike (con considerazioni per ora poco ortodosse fischiettare ) e poi inserisco l'ordine di acquisto multiday.
Il problema è come determinare un corretto valore per l'opzione al livello di interesse.
Da quanto ho capito si dovrebbero utilizzare modelli previsionali che tengono conto di volatilità implicita della put ATM, del valore attuale del sottostante, dello strike della put, della distanza in giorni e del tipo, EUR o AME.
E bene o male la formula l'ho costruita.
Non mi torna però con i valori bid ask che l'opzione quota alla data odierna.
In particolare il prezzo d'acquisto mi viene a volte sopra all'ASK attuale, cosa che non mi torna visto che salendo  il sottostante la put andando ulteriormente OTM dovrebbe perdere valore (aumenta la distanza e cala la sua volatilità, oltre al tempo che passa di cui il mio modello non tiene conto -prendendo theta bassi penso si possa trascurare).
Questo è un punto molto critico.
Può dipendere dal fatto che bid ed ask sono molto distanti e poco "sinceri"?
Tu come ti regoleresti? Aspetteresti di raggiungere il valore di ingresso e poi metteresti manualmente partendo dal BID a salire piano piano verso l'ASK sinchè non viene preso?

O forse.. piu' probabile.. non ci ho capito un'acca?
Question Question Question
ciaoe grazie
salutare inchino
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Icaro72
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MessaggioTitolo: Re: Le Opzioni   Lun 8 Dic 2014 - 12:04

Va benone, grazie! spero lo stesso per te

A parte gli scherzi... io ci ho messo un po' a capire qualcosa di opzioni

Come scadenze starei tra i 3 ed i 6 mesi in questo modo eviti di rimanere imbottigliato per assenza di scambi

Strike non fortemente OTM perché altrimenti succede come con le scandenze... rimani imbottigliato e l'opzione al finire del tempo ti viene rimborsata a 0... NO BUONO

BID e ASK sono quelli forniti dalla piattaforma... qualche tick sotto la LETTERA ti prende sempre l'ordine, inutile voler prendere il minimo perché stiamo parlando di strumenti che possono arrivare (io non son mai riuscito finora ma è possibile) fino al 700% del valore investito, vedi tu cosa possa significare, in questi casi, 2/3 tick sul prezzo d'entrata...  Very Happy Personalmente sono arrivato ad un +120% circa che è già uno splendore... a volte ho chiuso però anche opzioni a 0...

Alto rendimento, alto pericolo, ci tengo ancora una volta a sottolineare la faccenda...
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axel73
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MessaggioTitolo: Re: Le Opzioni   Lun 8 Dic 2014 - 20:17

Icaro72 ha scritto:
Va benone, grazie! spero lo stesso per te

A parte gli scherzi... io ci ho messo un po' a capire qualcosa di opzioni

Come scadenze starei tra i 3 ed i 6 mesi in questo modo eviti di rimanere imbottigliato per assenza di scambi

Strike non fortemente OTM perché altrimenti succede come con le scandenze... rimani imbottigliato e l'opzione al finire del tempo ti viene rimborsata a 0... NO BUONO

BID e ASK sono quelli forniti dalla piattaforma... qualche tick sotto la LETTERA ti prende sempre l'ordine, inutile voler prendere il minimo perché stiamo parlando di strumenti che possono arrivare (io non son mai riuscito finora ma è possibile) fino al 700% del valore investito, vedi tu cosa possa significare, in questi casi, 2/3 tick sul prezzo d'entrata...  Very Happy Personalmente sono arrivato ad un +120% circa che è già uno splendore... a volte ho chiuso però anche opzioni a 0...

Alto rendimento, alto pericolo, ci tengo ancora una volta a sottolineare la faccenda...

Mitico, grazie!!inchino

Sì certo alto rischio e alto rendimento... ma anche rischio definito a priori(se compri) ed alto rapporto rendimento/rischio!!! Mi piacciono yes ehhe anch'io ho già chiuso a zero... lotta ovviamente una DOTM con scadenza brevissima... tanto per imparare come funzionano il tetha ed il gamma... ma per fortuna pagata quasi nulla.. ne ho da imparare prima di avere il coraggio di metterci qualcosa di pesante!!!
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Icaro72
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MessaggioTitolo: Re: Le Opzioni   Mar 9 Dic 2014 - 20:01

Chiusi gli short...

Mi accontento eh...

Embarassed




Aperti 2 long... non si lascia nulla al nemico...

salutare

MIBO5C21500 Opzione EUR 1 244 244 610 0,00 0,00%
OESX C 3275 MAR15 Opzione EUR 1 72 72,1 721 +1,00 +0,14%
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MessaggioTitolo: Re: Le Opzioni   Mer 10 Dic 2014 - 15:30

P&L 1-9 Dicembre



Portafoglio in corso ora, stamattina con 2/3 mosse ho spremuto 140 eurozzi in intraday:

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Icaro72
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MessaggioTitolo: Re: Le Opzioni   Mer 10 Dic 2014 - 16:20

Ok, P&L intraday



Nuovo portafoglio, LONG

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Icaro72
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MessaggioTitolo: Re: Le Opzioni   Gio 11 Dic 2014 - 13:53

Ulteriore modifica, abbassiamo PCM opzioni e pronti alla partenza del nuovo mensile

Wink

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Icaro72
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MessaggioTitolo: Re: Le Opzioni   Gio 11 Dic 2014 - 15:19

P&L 1-10 Dicembre

Investito 4000€.

mangiare

Strategia: long fino a 19500 circa poi valutiamo poi penso possa essere il caso di andare a chiudere il gap lasciato aperto a 17450...
Ritorneremo a comprare CALL 17000 MIB GIUGNO15... ma ora è presto.

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woods77
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MessaggioTitolo: Re: Le Opzioni   Gio 11 Dic 2014 - 15:51

Icaro72 ha scritto:
P&L 1-10 Dicembre

Investito 4000€.

mangiare

Strategia: long fino a 19500 circa poi valutiamo poi penso possa essere il caso di andare a chiudere il gap lasciato aperto a 17450...
Ritorneremo a comprare CALL 17000 MIB GIUGNO15... ma ora è presto.



sbavare sbavare sbavare sbavare sbavare sbavare
Scusa
U H A A A U applauso
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Icaro72
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MessaggioTitolo: Re: Le Opzioni   Gio 18 Dic 2014 - 16:36

Chiuse queste...

Mi accontento...

E mi manca un minimo più profondo...

OESX5F3450 18/12/2014 33,975 36,50 EUREX 4 EUR 101,00
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