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 Fisica e Finanza

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MessaggioTitolo: Fisica e Finanza   Dom 30 Mag 2010 - 10:58

1. Introduzione ad una correlazione tra Fisica e Finanza.




Nel mondo quotidiano, del quale l’esperienza empirica/tattile/concreta ci racconta le fattezze, moltissimi aspetti sono misurabili ed obbediscono a Leggi universali (almeno fintanto ché ci muoviamo nello spazio conosciuto e nel quale postuliamo l’esistenza e la validità di tali Leggi).

La Fisica, che muove appunto dalla constatazione e dalla codificazione, dietro esperienze condotte con metodo scientifico (ossia caratterizzato dall’osservazione ripetuta e ripetibile, in laboratorio, dei fenomeni presi in esame) è la depositaria, più di ogni altra scienza, di saperi e di metodi che portano ad un interpretazione, il più possibile razionale, del mondo in cui ci muoviamo ogni giorno. Tale disciplina tenta di distillare Leggi Universali, siano esse inerenti il Moto, la Termodinamica, l'Elettricità, l'Energia...

A questo punto, dobbiamo, per forza, fare una riflessione sul fatto che, senza ombra di dubbio, l’Uomo ha modificato l’ambiente nel quale vive e l’ha disseminato, con la propria presenza e con il proprio vivere, di una molteplicità di tracce, punti cardinali, che possano essere d’aiuto nella propria attività, nel proprio movimento e, perché no, possano anche essere dei simboli della propria esistenza, anche con funzione apotropaica.

La modifica dello spazio da parte dell’Uomo, deve/può essere vista, anche, come un’estensione ed anche un arricchimento simbolico e contenutistico del mondo come noi lo conosciamo.

Se guardassimo indietro nel tempo, potremmo vedere, come, all’aumentare dei contenuti posti in essere dalle civiltà che si sono susseguite durante la Storia, siano aumentate le discipline che hanno preso tali contenuti come fonte e oggetto di disamina. Di riflesso, quindi, ne è derivata una maggiore consapevolezza della complessità del mondo. Si sono percepite le molte interconnessioni tra diverse sfere apparentemente non connesse del quotidiano ma che, ad uno studio più approfondito, possono essere percepite come estensioni di un'unica matrice che permea il mondo intero come fosse una invisibile, fittissima, ragnatela.

L’Antropologia, e tutte le altre scienze umane, hanno sempre posto al centro della propria riflessione il mondo e l’Uomo che l’ha creato, cercando di fornire delle chiavi di lettura che, nella loro parzialità (in quanto ogni Scienza ha un approccio diverso – sia qualitativamente che quantitativamente) sono risultate valide.

Gli approcci metabletici/sincretici, però, sono gli unici che possano darci un’idea della complessità interdisciplinare che è sottesa nel quotidiano.

Cosa sono questi “Approcci metabletici/sincretici”?

Metabletico è una parola greca (meta – ballo/ballein) che significa, in buona sostanza, il divenire;
Sincretico indica la sintesi.

Un approccio metabletico/sincretico indica un approccio che fa della complessità il proprio centro di sviluppo, in quanto studia il divenire umano sintetizzando in sé tutti i saperi e tutte le discipline che possono aiutare a definire, diacronicamente (ossia nel corso del tempo) l’agire umano e lo spazio nel quale l’uomo opera.

Le domande che, ora, ci dobbiamo porre sono le seguenti:

“Se è vero che l’uomo opera in un mondo che ha plasmato, potremmo dire, a sua immagine e somiglianza, e se è pure vero che tutte le discipline che studiano l’uomo possono darci suggerimenti per interpretare il mondo in cui viviamo; se è vero pure che la Fisica è la disciplina che per eccellenza studia e distilla le leggi fisiche del mondo in cui viviamo; se è vero anche che l’Economia è una disciplina “prodotta” dall’Homo Sapiens Sapiens nel momento in cui vive ed interagisce con altri elementi; se è vero pure che da un approccio quantitativo, la scienza è passata ad un approccio qualitativo interdisciplinare: è possibile che la Fisica e l’Economia possano sottostare a delle Leggi simili?”

E poi:

“Quali sono gli aspetti che possono essere messi in connessione tra Fisica e Finanza?”

E, da ultimo:

Possiamo tentare di spiegare la Finanza in termini fisici? Se si: quali sono le grandezze che potremmo prendere in esame per trovare un parallelismo tra queste due Scienze?

"Quanto della Matrice primordiale, che la Fisica studia quantitativamente, è racchiusa nella scienza che noi chiamiamo Finanza?"


Questi e molti altri sviluppi vorrei tentare di trattare con le mie poche conoscenze.

Ogni tipo di aiuto verrà apprezzato come anche ogni critica.

Sempre il lavoro di squadra prima di tutto.

Nella prossima parte: Le Leggi fisiche sull’Energia; gli Urti.
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nysedow
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MessaggioTitolo: Re: Fisica e Finanza   Dom 30 Mag 2010 - 15:00

Ottima iniziativa Tenente. Davvero lodevole, ma soprattutto di estremo interesse e di attualità.
Credo che saranno in molti a seguirLa in questo suo 'affascinante viggio'.
I miei complimenti.

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Cio' che è stato sarà...


Ultima modifica di nysedow il Dom 30 Mag 2010 - 15:44, modificato 1 volta
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MessaggioTitolo: Re: Fisica e Finanza   Dom 30 Mag 2010 - 15:05

Molto interessante Icaro.

Se può esserti utile ho letto molto sugli di Mandelbrot e la teoria del Caos e sono in grado di calcolare gli indici di Hurst dei titoli, indici ecc. !

Seguirò con interesse!

Ciao
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MessaggioTitolo: Re: Fisica e Finanza   Dom 30 Mag 2010 - 15:10

Missan Belat ha scritto:
Molto interessante Icaro.

Se può esserti utile ho letto molto sugli di Mandelbrot e la teoria del Caos e sono in grado di calcolare gli indici di Hurst dei titoli, indici ecc. !

Seguirò con interesse!

Ciao
E allora è opportuno che collaboriate insieme!
Maresciallo mi faccia sapere quando sarà pronto con i suoi studi sullo 'scarto', per verificare la possibilità di pubblicare un articolo sul Blog.

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MessaggioTitolo: Re: Fisica e Finanza   Dom 30 Mag 2010 - 15:21

Generale sono arrivato a un punto che secondo me è un paradosso.

Mi spiego, o meglio ci provo perchè non è semplice neppure per me capire a fondo quanto mi trovo davanti.

Ho calibrato in diversi modi lo scarto per cercare di ottenere un risultato che presentasse una certa uniformità.

L'obiettivo è creare un indicatore di momentum in grado di indicare i trend sul nascere e dare indicazioni sul loro esaurimento. Ovviamente non mi aspetto di trovare il santo graal.

Allora , sulla scorta degli studi di Mandelbrot, mi sono detto: i mercati alternano fasi in cui la direzionalità è molto bassa (lateralizzazioni o lente salite / discese con movimenti quotidiani simili fra loro e di bassa entità) a fasi in cui la direzionalità è molto forte (appunto i trend).
Cercavo un indicatore che segnalasse il passaggio da una fase all'altra ed ho trovato sia l'indice di Hurst (complesso da spiegare, è la misura del grado di frattalità di una curva) sia l'efficiency.

L'efficiency è una misura della direzionalità : rapporta il movimento di un periodo scelto (es. 20giorni) alla sommatoria in valore assoluto dei movimenti quotidiani in quei 20 giorni.
Se facciamo + 20% in 20 giorni con movimenti di +1% al giorno l'efficiency è altissimo e stiamo in un trend perfetto.
Viceversa se facciamo un +5% in 20 giorni con movimenti su e giù del 3% quotidiano l'efficiency è basso e stiamo "cazzeggiando" (scusate il termine).

Allora ho calibrato lo scarto (che è una sorta di macd in fondo dove invece di due medie mobili comparo direttamente prezzo e una media mobile) affinchè seguisse una media mobile più lunga quando l'efficiency è alto e il trend dunque forte.
Una media mobile più corta quando l'efficiency è basso per sfruttare le oscillazioni veloci.

Il problema è che la struttura dei movimenti dei mercati è molto molto più complessa di così.
Lo scarto peraltro mette in luce un fenomeno chiaro agli investitori esperti : nelle fasi di downtrend si ha un comportamento molto diverso in termini di velocità ed accelerazioni che nelle fasi di uptrend, e ancora molto diverso nelle fasi laterali.

E qui mi trovo un pò in difficoltà per calibrarlo.

Meow mi ha fatto ottimamente notare da un grafico che postai alcuni giorni fa che è lento nelle fasi laterali. Io ho notato invece che talvolta anticipa troppo se la volatilità è altissima (tipo dieci giorni fa), e troppo poco quando la volatilità è intermedia.
Funziona benissimo in fasi di volatilità costante (alta o bassa che sia).


In termini matematici io rapporto lo scarto alla derivata prima, ma mi servirebbe rapportarlo anche alla derivata seconda. E qui è un caos.

Matematici traders fatevi sotto!
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MessaggioTitolo: Re: Fisica e Finanza   Dom 30 Mag 2010 - 15:23

Grazie a tutti per ogni aiuto, io ho più che altro conoscenze di materie letterarie...

Indi...

Ogni aiuto è il benvenuto, io tenterò di fare del mio meglio anche se sarà abbastanza difficile essere esaurienti, ancorché l'esaustività non sarà nell'ordine delle cose possibili

Wink
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MessaggioTitolo: Re: Fisica e Finanza   Dom 30 Mag 2010 - 15:34

Missan Belat ha scritto:
Generale sono arrivato a un punto che secondo me è un paradosso.

Mi spiego, o meglio ci provo perchè non è semplice neppure per me capire a fondo quanto mi trovo davanti.

Ho calibrato in diversi modi lo scarto per cercare di ottenere un risultato che presentasse una certa uniformità.

L'obiettivo è creare un indicatore di momentum in grado di indicare i trend sul nascere e dare indicazioni sul loro esaurimento. Ovviamente non mi aspetto di trovare il santo graal.

Allora , sulla scorta degli studi di Mandelbrot, mi sono detto: i mercati alternano fasi in cui la direzionalità è molto bassa (lateralizzazioni o lente salite / discese con movimenti quotidiani simili fra loro e di bassa entità) a fasi in cui la direzionalità è molto forte (appunto i trend).
Cercavo un indicatore che segnalasse il passaggio da una fase all'altra ed ho trovato sia l'indice di Hurst (complesso da spiegare, è la misura del grado di frattalità di una curva) sia l'efficiency.

L'efficiency è una misura della direzionalità : rapporta il movimento di un periodo scelto (es. 20giorni) alla sommatoria in valore assoluto dei movimenti quotidiani in quei 20 giorni.
Se facciamo + 20% in 20 giorni con movimenti di +1% al giorno l'efficiency è altissimo e stiamo in un trend perfetto.
Viceversa se facciamo un +5% in 20 giorni con movimenti su e giù del 3% quotidiano l'efficiency è basso e stiamo "cazzeggiando" (scusate il termine).

Allora ho calibrato lo scarto (che è una sorta di macd in fondo dove invece di due medie mobili comparo direttamente prezzo e una media mobile) affinchè seguisse una media mobile più lunga quando l'efficiency è alto e il trend dunque forte.
Una media mobile più corta quando l'efficiency è basso per sfruttare le oscillazioni veloci.

Il problema è che la struttura dei movimenti dei mercati è molto molto più complessa di così.
Lo scarto peraltro mette in luce un fenomeno chiaro agli investitori esperti : nelle fasi di downtrend si ha un comportamento molto diverso in termini di velocità ed accelerazioni che nelle fasi di uptrend, e ancora molto diverso nelle fasi laterali.

E qui mi trovo un pò in difficoltà per calibrarlo.

Meow mi ha fatto ottimamente notare da un grafico che postai alcuni giorni fa che è lento nelle fasi laterali. Io ho notato invece che talvolta anticipa troppo se la volatilità è altissima (tipo dieci giorni fa), e troppo poco quando la volatilità è intermedia.
Funziona benissimo in fasi di volatilità costante (alta o bassa che sia).


In termini matematici io rapporto lo scarto alla derivata prima, ma mi servirebbe rapportarlo anche alla derivata seconda. E qui è un caos.

Matematici traders fatevi sotto!

Uhmmm...

Energia potenziale, energia cinetica...

Ma direi che più che una derivata seconda bisogna introdurre una costante di proporzionalità inversa, almeno a mio modesto avviso, introdurrei una costante k inversa, del tipo 1/k dove - sempre da valutare beninteso - k potrenne essere un valore tipo (x-y) dove i due valori x e y potrebbero essere valori collegati all'RSI giornaliero... (o quanto meno qualcosa del genere) in questa costante inversa, in teoria, l'aumentare della discrepanza tra le due giornate dovrebbe essere in grado di far cambiare notevolmente la costante di proporzionalità...

Potrebbe essere una via da percorrere migliore che introdurre una derivata seconda

Wink
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MessaggioTitolo: Re: Fisica e Finanza   Dom 30 Mag 2010 - 15:42

Uhm vediamo se ho capito il senso del tuo post:

Creo una costante inversa: 1/k

K misurerebbe una discrepanza (ad esempio) tra i movimenti dell'RSI e i movimenti dei prezzi.
(su due piedi mi vien da scrivere così:
1 e 2 sono i giorni di riferimento (possono esser due giorni successivi o anche a 10 giorni di distanza uno dall'altro)

k= Valore ass.(RSI1-RSI2) / Val.Ass. (P1-P2)

O percentualizzandolo

k = ABS((RSI1-RSI2)/RSI1) / ABS ((P1-P2)/P1)

A quel punto come la uso ?

Se la discrepanza aumenta allungo le medie mobili di riferimento a cui comparo il prezzo; se cala le accorcio ?
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MessaggioTitolo: Re: Fisica e Finanza   Dom 30 Mag 2010 - 15:44

direi possibile

Wink
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MessaggioTitolo: Re: Fisica e Finanza   Dom 30 Mag 2010 - 15:45


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